Fund Labの相関マトリクスでは、複数の投資信託について、全ファンドのデータが揃う期間の月次リターンをもとに相関係数を計算します。相関係数が1に近いほど同じ値動きをする傾向があり、0に近いほど無相関、−1に近いほど逆方向に動く傾向があります。ポートフォリオの分散効果を確認する際の参考としてご活用ください。

よくある質問

相関係数とは何ですか？

2つのファンドの月次リターンがどれだけ連動しているかを−1〜+1の数値で表したものです。+1は完全に同じ動き、0は無相関、−1は完全に逆の動きを意味します。

計算期間はどう決まりますか？

選択した全ファンドで月次データが揃っている期間を自動的に特定し、その期間のみで計算しています。ファンドによってデータ開始時期が異なるため、最も短いファンドの開始時期に合わせた期間が使われます。

相関が低いほど良い組み合わせですか？

一般的に、相関が低い（0または負の）ファンドを組み合わせると分散効果が高まり、ポートフォリオ全体のリスクを抑えられる可能性があります。ただし、相関は時期によって変化することがあり、過去データが将来を保証するものではありません。

結果は将来の運用成果を示すものですか？

いいえ。本ツールの結果はすべて過去データに基づく試算です。将来の値動きや運用成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。