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資産配分シミュレーション

まずは資産配分から考える。株・債券・ゴールド・REITなど11クラスの配分比率をバックテストで検証。

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BACKTEST

バックテスト

資産クラスでも個別ファンドでも過去実績を検証。リターン・リスク・シャープレシオを詳細に分析。

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MAX SR 1.85
OPTIMIZE

ポートフォリオ最適化

過去データでシャープレシオが最も高くなる配分比率を計算するシミュレーションツール。

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SIMULATION

将来シミュレーション

モンテカルロ法で将来の資産推移を試算。目標達成確率や元本割れリスクを可視化。

シミュレーション
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CORRELATION

相関マトリクス

ファンド間の相関係数をヒートマップで表示。分散投資効果を数値で確認。

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