モンテカルロシミュレーション | Fund Lab - 積立投資の将来資産を確率で試算

総投資額

中央値（50%）
-

平均値

期中元本割れ確率

一度でも下回る

最終元本割れ確率

終了時点

資産推移予測（信頼区間）

薄い紫: 5%-95%の範囲 / 濃い紫: 25%-75%の範囲 / 線: 中央値（50%）

最終資産額の分布

パーセンタイル	資産額	説明
最悪ケース（5%）	-	95%の確率でこれ以上
悲観的（25%）	-	75%の確率でこれ以上
中央値（50%）	-	50%の確率でこれ以上
楽観的（75%）	-	25%の確率でこれ以上
最良ケース（95%）	-	5%の確率でこれ以上

目標達成確率

シミュレーション基礎データ

過去データ期間	-
平均月次リターン	-
平均年率リターン	-
年率ボラティリティ	-
シミュレーション回数	-

モンテカルロシミュレーションとは

過去の基準価額（円建て）から月次リターンを計算し、そのリターンをランダムに並べ替えて将来をシミュレートします（ヒストリカルシミュレーション）。1000回のシミュレーションを行い、結果の分布から将来の資産額の範囲を試算します。株式・債券・ゴールド・REITなど複数のアセットクラスにまたがるポートフォリオも対応しています。過去のリターンが将来も同様に発生すると仮定しているため、あくまで参考値としてご活用ください。

よくある質問

シミュレーション結果はどこまで信頼できますか？

モンテカルロシミュレーションは確率的な予測であり、将来を保証するものではありません。過去のリターンパターンが将来も同様に続くと仮定しているため、参考値としてご活用ください。

積立投資にも対応していますか？

はい、初期投資額に加えて毎月の積立額を設定できます。積立による資産の増加も含めたシミュレーションが可能です。

元本割れ確率はどう計算していますか？

1,000回のシミュレーションの中で、最終的な資産額が総投資額を下回ったケースの割合を計算しています。期中元本割れ確率は、一度でも投資額を下回った場合をカウントしています。

何本のファンドを組み合わせられますか？

1本から5本までのファンドを組み合わせてシミュレーションできます。配分比率は合計100%になるよう設定してください。