投資信託の分析に役立つ知識をわかりやすく解説
最大の下落（ドローダウン）の底から高値回復まで中央値6ヶ月、高値から数えた水面下期間は中央値17ヶ月。一方で約4本に1本（25%）は未回復。下落の深さ別・資産タイプ別の回復期間を639本の実測データで公開。債券は「浅いが戻らない」も検証。
2,000万円を例に、定額・定率の取り崩しで「資産が尽きる確率」と資産寿命を1,000通り試算。毎月10万円（年6%）ならほぼ枯渇しないが20万円（年12%）で約7割が枯渇。定額と定率の使い分け、取り崩し率の決め方を過去データで解説。
月3万円・約5年半の実測比較。最終評価額はFANG+が約73.9万円上回るが、勝因は2023〜2024年に集中し年別の勝敗は4勝3敗でNASDAQ100。シャープレシオもNASDAQ100が上。相関0.78で「両方持っても分散にならない」も検証。
100:0から50:50、ゴールド単体まで7パターンの比率を月3万円積立で実測。最大DDは12.44%→3.16%と約4分の1に縮小しシャープレシオ最大は50:50の2.02。年率リターン微減でも最終評価額が増えた「積立の経路依存性」も解説。
100:0から50:50、ゴールド単体まで7パターンの比率を月3万円積立で実測。この期間はゴールドを増やすほどリターン増・最大DD減（-8.41%→-2.67%）でシャープレシオ最大は50:50の2.04。NASDAQ100と真逆の結果に。
100:0から50:50、NASDAQ100単体まで6パターンの比率を月3万円積立で実測。比率10%ごとに最終評価額は約5万円増える一方、最大DDは約0.5ポイント拡大。シャープレシオ最大はオルカン100%だった。
オルカン×S&P500は0.98、オルカン×ゴールドは0.21、ゴールド×国内債券は-0.10。主要8資産と株式8指数の相関係数を実測データで一覧公開。円建てだと外国債券の相関が高く出る理由も解説。
過去3年の年率リターン中央値は14.0%・5年は11.8%。シャープレシオ1以上は58.6%、最大ドローダウンの中央値は-10.2%。日本の投資信託748本を横断集計した「平均的な投信」の実測統計を公開。
0歳から18年間、月1万円・月2万円を積み立てたら？1,000通りのモンテカルロシミュレーションで中央値・最悪ケースを試算。8歳から始めた場合との比較や、教育費ならではの「使う時期が動かせない」リスクも解説。
1,000回のモンテカルロシミュレーションで比較。先進国の中央値は1,383万円でオルカン1,273万円を110万円上回る。ただし最悪ケース（下位5%）だけオルカンが逆転（795万 vs 787万）。分散効果の違いがシナリオの端に現れる。
全世界株式・米国株式・ゴールド・債券など11クラスを選ぶだけで過去の積立実績をシミュレーション。個別ファンドを知らなくても使えるアセットクラスモードの使い方を解説。
株・債券・ゴールド・REITのアセットクラス最適化（/asset）でNISAのアセットアロケーション戦略を設計する方法。ポートフォリオ最適化（/optimize）との2段階フロー、ポートフォリオファクトリーとの違いも解説。
FundLabの「世界の主要指数」ページでは、オルカン（MSCI ACWI）・S&P500・日経平均など20指数のチャートをUSD建て・円建てで確認できます。世界株式・米国株式・日本株式・為替・債券の5カテゴリに整理。投資信託のバックテストと組み合わせてご利用ください。
eMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）と先進国株式インデックス（MSCIコクサイ）を月3万円・66ヶ月でバックテスト比較。先進国CAGR 11.85%・オルカンCAGR 11.39%で差は約8.2万円。シャープレシオはオルカン1.61が逆転。
過去データに基づく1,000回のモンテカルロシミュレーションで比較。S&P500は中央値1,468万円でオルカン1,276万円を192万円上回る一方、ボラティリティ15.81%とシナリオの振れ幅も大きい。楽観・悲観シナリオを全表示。
Portfolio Visualizerのような投資分析を日本のNISA対応ファンドで。バックテスト・最適化・モンテカルロシミュレーションなど6機能を861本の投資信託で無料利用できるFundLabを解説します。
eMAXIS Slim オルカンとS&P500を月3万円・66ヶ月積立でバックテスト比較。S&P500はCAGR 12.58%でリターン勝利。オルカンはシャープレシオ1.61・最大DD 8.41%でリスク効率が優位。NISAの選択に迷う方へ。
月3万円・61ヶ月の積立バックテストでS&P500とNASDAQ100を比較。NASDAQ100はリターン（CAGR 13.09%）で上回るが、S&P500はシャープレシオ（1.37）で逆転。2022年暴落時のリスクの差も検証。
3年・5年の実績データでシャープレシオ・CAGR・最大ドローダウン・ボラティリティのランキングを掲載。高配当・eMAXIS Slim・SBIなどカテゴリ別平均も収録。2026年4月27日時点のデータ。
856本以上の投資信託を収録。eMAXIS Slim・楽天・SBI・iFreeNEXT・たわらノーロード・ニッセイなどNISA対応の主要ブランドを全シリーズ収録。カテゴリ別一覧と検索UIの使い方を解説。
月3万円を10年積み立てた場合の10年後をモンテカルロシミュレーションで試算。日経平均は中央値1,090万円・TOPIXは977万円。楽観・中央値・悲観シナリオでの違いをデータで比較。
月3万円・5年間の積立バックテストで日経平均とTOPIXを比較。CAGR・ボラティリティ・シャープレシオを徹底検証。2020〜2025年は全指標でTOPIXが優位。期間によって結果は変わる？
相関係数を使えば分散効果のある投資信託の組み合わせが数値でわかります。オルカン×S&P500の相関は0.95、オルカン×ゴールドは−0.06。FundLabの相関マトリクスで無料確認。
実際のファンド名で選んで円建てシミュレーション。バックテスト・現代ポートフォリオ理論による最適化・効率的フロンティア・モンテカルロ・アセットアロケーション分析の5機能を解説。よくある質問（Q&A）付き。
NISAでオルカンを月3万円・月5万円積み立てたら10年後にいくらになる？1,000通りのシナリオで楽観・中央値・悲観の金額を試算しました。S&P500との比較も掲載。
株・債券・ゴールド・REITなど資産の種類を知るところから始める資産配分入門。オルカン+ゴールドの組み合わせを過去データでシミュレーション。FundLabの無料ツールで自分の答えを探せます。
投資総額315万円で積立と一括を実際のファンドでバックテスト比較。オルカン・S&P500・日経平均・FANG+の4ファンドで検証した結果をデータで解説します。
オルカン・NASDAQ100・FANG+・ゴールド・先進国債券を組み合わせた全8パターンを過去バックテストデータで一覧比較。リスク別に検証。
8資産均等型・先進国債券+オルカン・先進国債券+オルカン+ゴールドを実際のバックテストで比較。最大ドローダウン5%以下の低リスク組み合わせを検証。
オルカン100%・オルカン+NASDAQ100+ゴールド・S&P500+NASDAQ100+ゴールドを実際のバックテストで比較。シャープレシオ1.57の中リスクポートフォリオを検証。
S&P500+FANG++ゴールド・NASDAQ100+ゴールド・FANG++ゴールドの3パターンを実際のバックテストで比較。最大ドローダウンも明示して高リスクポートフォリオを検証。
FANG+100%と分散ポートフォリオ（FANG+50%+オルカン30%+債券20%）を実際のバックテストで比較。最大ドローダウンが23%→13%に改善、シャープレシオも向上。
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンドの為替ヘッジあり・なしを比較。株式ポートフォリオへの分散効果を検証。
iFreeNEXT FANG+インデックスのリスク・リターンをS&P500・オルカンと比較。集中投資のリスクと活用法を解説。
eMAXIS Slim・iFree・三井住友・三菱UFJの日経225/TOPIX連動ファンド5本を信託報酬・純資産で比較。
MSCIコクサイ連動の先進国株式ファンド7本を比較。eMAXIS Slim・たわら・iFreeの為替ヘッジあり・なしの違いも解説。
eMAXIS Slim オルカン、楽天・プラス、SBI・V、たわらなど全世界株式ファンド6本を信託報酬・純資産で比較。
eMAXIS Slim、SBI・V、楽天・プラス、iFree、iシェアーズ、つみたて米国株式の6本を信託報酬・純資産総額・ベンチマークで比較。
積立投資の10年後・20年後の資産額を確率的に試算する方法。シミュレーション結果の読み方も解説。
新NISAで人気の2大ファンドを徹底比較。リターン、リスク、シャープレシオの違いと選び方を解説。
リスクに対してどれだけ効率的にリターンを得ているかを示す指標。計算方法、目安、ポートフォリオ最適化への活用法を解説。
バックテストの基本から、Fund Labを使った具体的なやり方、結果の読み方、注意点まで解説します。