アセットクラスでバックテストできるようになった
FundLabのバックテストツールに、「アセットクラスモード」が追加されました。これまでは個別ファンドを直接指定する必要がありましたが、新しいモードでは「全世界株式」「ゴールド」「先進国債券」のようにアセットクラスを選ぶだけで、そのクラスを代表するファンドの実際の基準価額データでバックテストを実行できます。
バックテスト画面（/backtest）を開くと、ポートフォリオ設定欄の上部に「アセットクラス」「個別銘柄」の2つのタブが表示されます。デフォルトはアセットクラスモードです。
対応している11のアセットクラス
FundLabのアセットクラスモードでは、以下の11クラスに対応しています。株式・債券・ゴールド・REITと、地域（全世界・米国・先進国・新興国・国内）をカバーした幅広い構成です。
| アセットクラス | 特性・投資家の用途 |
|---|---|
| 🌐 全世界株式 | 世界分散・長期成長の中心軸（NISA積立の定番） |
| 🇺🇸 米国株式 | S&P500連動・米国経済成長への集中投資 |
| 💡 NASDAQ100 | テックセクター集中・高リスク高リターン志向 |
| 🌍 先進国株式 | 日本除く欧米先進国に分散 |
| 🌱 新興国株式 | 中国・インド等の高成長市場への投資 |
| 🗾 国内株式 | TOPIX連動・日本株・円建て |
| 📋 国内債券 | 日本国債・低リスク安定・株との分散効果 |
| 🌏 先進国債券 | 先進国国債・株との逆相関によるヘッジ |
| 🏢 国内REIT | 日本不動産・インカム収益重視 |
| 🌆 先進国REIT | 海外不動産・インフレヘッジ |
| 🥇 ゴールド | 金・株暴落時のヘッジ・実物資産 |
アセットクラスバックテストの使い方（3ステップ）
バックテストツールを開いたら、以下の手順でアセットクラスモードを使えます。
ベンチマーク設定
アセットクラスモードでも、個別ファンドをベンチマーク（比較対象）として設定できます。「オルカン100%の場合と比較したい」という場合は、ベンチマーク欄にファンドを選択してください。
検証例：3クラス分散ポートフォリオのバックテスト
具体的なイメージとして、全世界株式60%・ゴールド20%・先進国債券20%という、リスクを抑えながら長期成長を狙う組み合わせを考えてみます。
FundLabのバックテストでは、このような組み合わせをクリックして配分を入力するだけで、以下のような情報が確認できます：
- テスト期間中の資産推移グラフ（月次・投資額との比較）
- 年率リターン（CAGR）・ボラティリティ・シャープレシオ・最大ドローダウン
- 年ごとのリターン（年間リターンバーチャート）
- 設定したベンチマーク（例：全世界株式100%）との比較
アセットクラスモードと個別銘柄モードの使い分け
アセットクラスモードと個別銘柄モードは、使い分けることでより深い分析ができます。
| 場面 | 推奨モード |
|---|---|
| 「株式と債券を何%ずつにすればいいか」を大まかに把握したい | アセットクラス |
| 「eMAXIS Slim オルカンとゴールドファンドを何%ずつにするか」を具体的に検証したい | 個別銘柄 |
| ファンド名を知らない・まず戦略の方向性を決めたい | アセットクラス |
| 実際に購入する予定のファンドで積立シミュレーションしたい | 個別銘柄 |
| 複数の資産クラス組み合わせをすばやく比較したい | アセットクラス |
典型的な使い方の流れとしては、①アセットクラスモードで大枠の戦略（「株式＋ゴールド」「株式＋債券＋ゴールド」など）をバックテストで比較→ ②有望な配分比率が見つかったら、資産配分シミュレーション（/asset）で最適化を計算→ ③個別銘柄モードまたはポートフォリオ最適化（/optimize）で実際のファンドを使って検証、という3段階が効果的です。
バックテスト後は他のツールへ引き継げる
アセットクラスモードでバックテストを実行した後、結果画面の下部に「最適化で試す」「モンテカルロで試す」のボタンが表示されます。
- 最適化で試す → /optimize：同じポートフォリオ構成を引き継いで、シャープレシオが最大になる配分比率を計算します（2クラス以上必要）
- モンテカルロで試す → /montecarlo：過去実績のリターン・リスクをもとに将来の資産推移を1,000通りシミュレーション。10年後・20年後の中央値・楽観・悲観シナリオを確認できます
バックテストで「過去の実績」を確認し、モンテカルロで「将来のシナリオ」を試算する、という組み合わせが特に有効です。
アセットクラスバックテストを試してみる
クラスをクリックして配分を入力するだけ。ファンド名不要で過去の積立実績を検証できます。
よくある質問
アセットクラスモードは「全世界株式60%・ゴールド40%」のようにアセットクラス（資産の種類）単位で配分を指定します。ファンド名の知識がなくても、クラスを選ぶだけで検証できます。個別銘柄モードは実際に購入するファンドを直接指定して詳細に検証するモードです。
バックテストはあくまでも過去データに基づく試算です。将来の運用成果を保証するものではありません。複数の期間（開始日を変えて）で検証し、結果に一貫性があるかを確認することをお勧めします。
はい。バックテストの結果画面に「最適化で試す」「モンテカルロで試す」のボタンが表示されます。アセットクラスモードで検証したポートフォリオをワンクリックでポートフォリオ最適化（/optimize）やモンテカルロシミュレーション（/montecarlo）に引き継いで、さらに詳しく分析できます。
資産配分の方向性を考える参考情報として活用できます。ただしバックテスト結果は過去データに基づく試算であり、将来の運用成果を保証するものではありません。特定の配分や商品の購入を推奨するものでもありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。