ポートフォリオ配分シミュレーション | Fund Lab - 現代ポートフォリオ理論（MPT）で最適配分を計算

Q: ポートフォリオ最適化とは何ですか？

現代ポートフォリオ理論（MPT）に基づき、複数の投資信託の配分比率を調整して、過去データでシャープレシオが最も高くなる組み合わせを計算するシミュレーションです。本ツールは過去データに基づく計算であり、将来の最適配分を保証するものではありません。

⚠️ 以下の数値は過去データに基づく試算です。特定のファンドへの投資を推奨するものではありません。将来の運用成果を保証・示唆するものでもありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

試算値

最大シャープレシオ

シャープレシオ -

年率リターン（CAGR） -

ボラティリティ -

最大ドローダウン -

最終評価額 -

→ バックテスト → モンテカルロ

入力配分

あなたの配分

シャープレシオ -

年率リターン（CAGR） -

ボラティリティ -

最大ドローダウン -

最終評価額 -

→ バックテスト → モンテカルロ

均等配分

シャープレシオ -

年率リターン（CAGR） -

ボラティリティ -

最大ドローダウン -

最終評価額 -

→ バックテスト → モンテカルロ

※ 上記は対象期間の過去実績に基づく試算値です。将来の運用成果を示すものではありません。

資産推移比較

Fund Labのポートフォリオ最適化ツールは、現代ポートフォリオ理論（MPT）に基づき、選択した投資信託の組み合わせからシャープレシオが最大となる配分比率を円建てで自動計算します。株式・債券・ゴールド・REITなど複数のアセットクラスをまたいだ最適化が可能で、あなたの配分・最適配分・均等配分の3パターンを比較できます。eMAXIS SlimやSBI、楽天など95本の投資信託に対応。すべて無料でご利用いただけます。

よくある質問

ポートフォリオ最適化とは何ですか？

現代ポートフォリオ理論（MPT）に基づき、複数の投資信託の配分比率を調整して過去データでシャープレシオが最も高くなる組み合わせを計算するシミュレーションです。過去データに基づく計算であり、将来の最適配分を保証するものではありません。

シャープレシオとは何ですか？

シャープレシオは、リスク1単位あたりのリターンを示す指標です。値が高いほど「リスクに見合ったリターンを効率的に得ている」ことを意味します。一般的に1.0以上が良好とされています。

最適化の結果はそのまま投資に使えますか？

最適化結果は過去のデータに基づく計算であり、将来の最適な配分を保証するものではありません。定期的に見直すことをおすすめします。投資判断の参考としてご活用ください。

何本のファンドを組み合わせられますか？

2本から5本までのファンドを組み合わせて最適化できます。ファンド数を増やすと分散効果は高まりますが、データの重複期間が短くなる場合があります。